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米国株で通じるかは知らんけど、日本株では「アルゴが多い銘柄(織り込みが早い）」と「そうではない銘柄（遅い）」の2種類が存在するらしい。なので関連する銘柄を事前にピックアップしといて、動きが早い方の銘柄見て遅い方で取る戦略らしい。ちょっと違うけどLatency Arbitrageと似てて先物やFXの世界じゃ普通に無理なのに日本株ってそんな「非効率」なんですね〜って感動したから記憶残ってる
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2024-10-01 10:42:55Event JSON
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